Gratis Ebook herunterladen Hedging mit Terminkontrakten. Eine gleichgewichtstheoretische Analyse realwirtschaftlicher Effekte

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Hedging mit Terminkontrakten. Eine gleichgewichtstheoretische Analyse realwirtschaftlicher Effekte

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Buchrückseite

Das Hedging mit Terminkontrakten zählt zu den Kerngebieten des Finanz- und Risikomanagements, sowohl in der wissenschaftlichen Theorie als auch in der praktischen Anwendung. Werden die Preise dabei wie zumeist als exogen gegeben angenommen, berücksichtigen die modellgestützten Entscheidungen nicht die Wechselwirkungen zwischen den Produktionsentscheidungen und der Preisbildung an den Kassa- und Terminmärkten. Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futures- bzw. Forward-Kontrakten in Verbindung mit der simultanen Preisbildung auf Kassa- und Futuresmärkten in einem Gleichgewicht rationaler Erwartungen. Ihre Untersuchung zeigt, dass die Preisbildung an den Märkten einen entscheidenden Einfluss auf die optimale Produktionsmenge und Hedgingposition eines Entscheiders hat. Ein Vergleich mit Ergebnissen in der Literatur üblicher Modelle zeigt, dass die Nichtberücksichtigung der Preisbildung zu falschen Empfehlungen für das Risikomanagement führen kann.

Über den Autor und weitere Mitwirkende

Dr. Judit Limperger studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Passau. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzierung, Banken und Risikomanagement, der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Produktinformation

Taschenbuch: 271 Seiten

Verlag: Deutscher Universitäts-Verlag; Auflage: 1. Aufl. (25. Februar 2002)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3824474131

ISBN-13: 978-3824474134

Größe und/oder Gewicht:

14,8 x 1,6 x 21 cm

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